本週大綱
- 一般
- 1. 09月 14日 - 09月 20日
1. 09月 14日 - 09月 20日
第1週：Introduction
1.Sectors of the U.S. Bond Market
2.Overview of Bond Features
3.Risks Associated with Investing in Bonds - 2. 09月 21日 - 09月 27日
2. 09月 21日 - 09月 27日
第2週：Pricing of Bonds
1.Review of Time Value of Money
2.Pricing a Bond
3.Complications - 3. 09月 28日 - 10月 4日
3. 09月 28日 - 10月 4日
第3週：Pricing of Bonds
1.Pricing Floating-Rate and Inverse-Floating-Rate Securities
2.Price Quotes and Accrued Interest
- 4. 10月 5日 - 10月 11日
4. 10月 5日 - 10月 11日
第4週：Measuring Yield
1. Computing the Yield or Internal Rate of Return on Any Investment
2. Conventional Yield Measures
3.Potential Sources of a Bond\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - 5. 10月 12日 - 10月 18日
5. 10月 12日 - 10月 18日
第5週：Measuring Yield
1.Total Return
2.Applications of the Total Return
3.Calculating Yield Changes - 6. 10月 19日 - 10月 25日
6. 10月 19日 - 10月 25日
第6週：Bond Price Volatility
1.Review of the Price-Yield Relationship for Option-Free Bonds
2.Price Volatility Characteristics of Option-Free Bonds
3.Measures of Bond Price Volatility
4.Convexity - 7. 10月 26日 - 11月 1日
7. 10月 26日 - 11月 1日
第7週：Bond Price Volatility
1.Additional Concerns when Using Duration
2.Do not Think of Duration as a Measure of Time
3.Measuring a Bond Portfolio\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Respo - 8. 11月 2日 - 11月 8日
- 9. 11月 9日 - 11月 15日
- 10. 11月 16日 - 11月 22日
10. 11月 16日 - 11月 22日
第10週：Factors Affecting Bond Yields and the Term Structure of Interest Rates
1.Base Interest Rate
2.Benchmark Spread
3.Term Structure of Interest Rates
4.Swap Rate Yield Curve - 11. 11月 23日 - 11月 29日
11. 11月 23日 - 11月 29日
第11週：Treasury and Federal Agency Securities
1.Treasury Securities
2.Stripped Treasury Securities
3.Federal Agency Securities - 12. 11月 30日 - 12月 6日
12. 11月 30日 - 12月 6日
第12週：Corporate Debt Instruments
1.Seniority of Debt in a Corporation\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Capital Structure
2.Bankruptcy and Creditor Rights
3.Corporate Bonds
4.Medium-Term Notes - 13. 12月 7日 - 12月 13日
13. 12月 7日 - 12月 13日
第13週：Corporate Debt Instruments
1.Commercial Paper
2.Bank Loans
3.Corporate Default Risk
4.Corporate Downgrade Risk
5.Corporate Credit Spread Risk - 14. 12月 14日 - 12月 20日
14. 12月 14日 - 12月 20日
第14週：Municipal Securities
1.Types and Features of Municipal Securities
2.Municipal Money Market Products
3.Floaters/Inverse Floaters
4.Credit Risk
5.Risks Associated with Investing in Municipal Securities
6.Yields on Municipal Bonds
7.Municipal Bond Market - 15. 12月 21日 - 12月 27日
15. 12月 21日 - 12月 27日
第15週：International Bonds
1.Classification of Global Bond Markets
2.Non-U.S. Bond Issuers and Bond Structures
3.Foreign Exchange Risk and Bond Returns
4.Bonds Issued by Non-U.S. Entities
non - 16. 12月 28日 - 01月 3日
16. 12月 28日 - 01月 3日
第16週：Residential Mortgage Loans
1.Origination of Residential Mortgage Loans
2.Types of Residential Mortgage Loans
3.Conforming Loans
4.Risks Associated with Investing in Mortgage Loans - 17. 01月 4日 - 01月 10日
- 18. 01月 11日 - 01月 17日
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